Японская фирма владеет некими активами в США. В будущем возможны следующие ситуации:
Вероятность
20%
40%
40%
Обменный курс
100 йен/долл.
120 йен/долл.
135 йен/долл.
Оценочная стоимость
200 000 - вопрос №2108771
долл. 220 000 долл. 250 000 долл. Японский инвестор хеджируется при помощи форварда. Какова дисперсия его захеджированной позиции? Есть ли остаточная дисперсия? Чем она объясняется?